آموزش مالی در R(جلسه 56): تخمین VaR و ES در R مبتنی بر توزیع های خانواده GHD
354 بار بازدید -
3 سال پیش
-
در این بخش مدلسازی ریسک
در این بخش مدلسازی ریسک و تخمین VaR و ES برای توزیع های خانواده هیپربولیک تعمیم یافته
(GHG)Generalized Hyperbolic Distribution شرح داده می شود:
- تخمین پارامترها یا برازش بازدهی ها به توزیع های هیپربولیک تعمیم یافته (GHD) توزیع هیپربولیک(Hyperbolic) و توزیع NIG(Normal Inverse Gausian)
- رسم چگالی کرنل یا تابع توزیع تجربی بازدهی ها مبتنی بر توزیع های خانواده هیپربولیک و نرمال
- مقایسه برازش توزیع ها با استفاده از نمودار qqplot
- مقایسه توزیع های برازش شده با استفاده از معیار اطلاعات آکاییک(AIC)
- آزمون فرضیه در خصوص توزیع های برازش شده با استفاده از آماره نسبت درستنمایی(LR)
- آزمون توزیع مقید NIGدر مقابل توزیع غیر مقید GHD
- آزمون توزیع مقید هیپربولیک در مقابل توزیع غیر مقید GHD
- تخمین معیارهای ریسک نامطلوب VaR و ES مبتنی بر توزیع GHD ، هیپربولیک و NIG
- مقایسه تخمین های VaR و ES مبتنی بر توزیع GHD، هیپربولیک و NIG و توزیع تجربی
3 سال پیش
در تاریخ 1400/04/03 منتشر شده
است.
354
بـار بازدید شده