آموزش مالی(جلسه 52): معیارهای ریسک نامطلوب(VaR و ES)

در این بخش معیار های ریسک نامطلوب شامل ارزش در معرض خطر(VaR) و ارزش در معرض خطر شرطی(CVaR) یا زیان مورد انتظار (ES) را معرفی میکنیم: - دسته بندی کلی معیارهای ریسک: ۱- معیارهای ریسک نوسان ۲- معیارهای ریسک نامطلوب - معیار نیم واریانس(Semi Variance) - صدک ها(percentile) یا کوانتیل ها(quantiles) - ارزش در معرض خطر Value at Risk(VaR) - ارزش در معرض خطر شرطی Conditional Value at Risk(VCaR) - زیان مورد انتظار Expected Shortfall(ES) - تخمین های نقطه ای VaR و ES - روش ناپارامتریک یا شبیه سازی تاریخی - فروض و محدودیت های روش ناپارامتریک - استفاده از کوانتیل شرطی برای تخمین VaR - توزیع مجانبی VaR تجربی - ورن دهی به مشاهدات در شبیه سازی تاریخی - به روز کردن ریسک و وزن مشاهدات(incorporating volatility updating) - روش پارامتریک - روش ARCH -تخمین VaR و ESبه روش پارامتریک مبتنی بر توزیع نرمال و t

• #تحصیلات_و_یادگیری
• #ارزش_در_معرض_خطر
• #تخمین_پارامتریک
• #ناپارامتریک
• #مدیریت_ریسک
• #ریسک_نامطلوب