جلسه چهارم و آخر از آموزشهای مدل ای آر دی ال ARDL
277 بار بازدید -
پارسال
-
ARDL تخمین
ARDL تخمین مدل -Autoregressive Distri... جلسه سوم
آزمون مانایی در مدل ای آر دی ال جلس... جلسه دوم
برآورد مدل اقتصاد سنجی ARDL با نرم اف... جلسه اول
ARDL
Telegram:https://t.me/mahmoudiacademic از تلگرام من بازدید کنید
روش خود توضیح با وقفه های توزیعی
مزایای استفاده از رویکرد ARDL نسبت به تکنیک ژوهانسن و به تبع آن VAR , VEC
1- آنکه رویکرد ARDL برای نمونه های کوچک تر مناسب است در حالی که برای اعتماد به نتایج رویکرد ژوهانسن نمونه های بزرگتری مورد نیاز است
2- سایر روشهای همجمعی (از جمله ژوهانسن ) مستلزم یکسان بودن درجه انباشتگی متغیرها هستند و اگر صرفا یکی از متغیرها تقاضل مرتبه یک باشد باید از تفاضل مرتبه اول تمام متغیرها (حتی متغیرهایی که در سطح پایا هستند ) استفاده شود ولی روش ARDL برای متغیرهایی با درجات انباشتگی متفاوت قابل استفاده است
3- در رویکرد ARDL امکان در نظر گرفتن وقفه های بهینه متفاوت هر متغیر در مراحل مختلف تخمین وجود دارد در حالی که در رویکرد زوهانسن این امکان فراهم نیست
در بسیاری از مدل های اقتصادی و مالی ، تاثیرگذاری متغیرهای توضیحی با تاخیرهای قابل توجهی مواجه اند به عنوان مثال اثر یک سیاست پولی انبساطی بر متغیرهای مورد نظر با تاخیر ظاهر می شود اقرات تاخیری بیانگر آن است که اگر مقدار x امروز تغییر کند اثر آن در امروز و روزهای آینده ظاهر خواهد شد
مدل هایی که برای بررسی اثرات تاخیری ارائه می شوند معروف به مدل های با وقفه های توزیعی هستند distributed lag
هستند که یکی از حدیدترین روش هایی برای بررسی ها روش خود توزیعی با وقفه های توزیعی یا ardl است
در این مدل متغیر وابسته تحت تاقیر وقفه های این متغیر و سایر متغیرهای مستقل قرار دارد یعنی در سمت راست رگرسیون متغیر وابسته با وقفه های مختلف و همچنین متغبیر یا متغیرهای مستقل با وقفه های متفاوت وجود دارد
ضمنا در صورتیکه در سمت راست رگرسیون جندین متغیر مستقل مختلف داشته باشیم میزان وقفه هر کدام از متغیرها در نگارش مدل ardl به ترتیب لحاظ می گردد مثلا اگر در مدل خود x1, x2,x3 داشته باشیم آنگاه مدل آردل را بصورت adl(a,b,c,d)
خواهد شد
همانند اکثر روشهای اقتصاد سنجی قبل از انجام روش ardl لازم است ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای موجود در مدل و همچنین آزمون هم انباشتگس یا هم جمعی احرا و نتایج آن مورد تحلیل قرار گیرد
1- مانایی
2- آزمون هم انباشتگی
همیشه از متغیرها لگاریتم می گیریم چون خود اعدا حالت نمایی دارند و دنیای ما یک دنیایی خیر خطی است
مفهوم انباشته : درست است که در کوتاه مدت ممکن است متغیرها کمی از هم دور شوند ولی در بلندمدت رابطه بین آنها همیشه برقرار است
مراحل ardl
1- تخمین مدل
2- بررسی فروض کلاسیک
3- برآورد رابطه بلندمدت (آزمون هم انباشتگی )
4- برآورد رابطه کوتاه مدت
یکی از ابزارهای مورد استفاده در پژوهش های مالی و حسابداری ، اقتصادسنجی است . اقتصادسنجی ، بخشی از اقتصاد است که از علم علم کمک می گیرد به نوعی اقتصاد سنجی تلفیقی از علم اقتصاد و آمار می باشد و برای تمام حوزه هایی از علوم که به نوعی با پدیده های اقتصادی درگیرند ، قابل استفاده است در پژوهش های حسابداری و مالی ، به ویژه پژوهش هایی که مرتبط به بازار سرمایه هستند ، اقتصادسنجی یک ابزار بی رقیب برای کشف مجهولات و پاسخ گویی دقیق به پرسش های پژوهشگران است
آزمون مانایی در مدل ای آر دی ال جلس... جلسه دوم
برآورد مدل اقتصاد سنجی ARDL با نرم اف... جلسه اول
ARDL
Telegram:https://t.me/mahmoudiacademic از تلگرام من بازدید کنید
روش خود توضیح با وقفه های توزیعی
مزایای استفاده از رویکرد ARDL نسبت به تکنیک ژوهانسن و به تبع آن VAR , VEC
1- آنکه رویکرد ARDL برای نمونه های کوچک تر مناسب است در حالی که برای اعتماد به نتایج رویکرد ژوهانسن نمونه های بزرگتری مورد نیاز است
2- سایر روشهای همجمعی (از جمله ژوهانسن ) مستلزم یکسان بودن درجه انباشتگی متغیرها هستند و اگر صرفا یکی از متغیرها تقاضل مرتبه یک باشد باید از تفاضل مرتبه اول تمام متغیرها (حتی متغیرهایی که در سطح پایا هستند ) استفاده شود ولی روش ARDL برای متغیرهایی با درجات انباشتگی متفاوت قابل استفاده است
3- در رویکرد ARDL امکان در نظر گرفتن وقفه های بهینه متفاوت هر متغیر در مراحل مختلف تخمین وجود دارد در حالی که در رویکرد زوهانسن این امکان فراهم نیست
در بسیاری از مدل های اقتصادی و مالی ، تاثیرگذاری متغیرهای توضیحی با تاخیرهای قابل توجهی مواجه اند به عنوان مثال اثر یک سیاست پولی انبساطی بر متغیرهای مورد نظر با تاخیر ظاهر می شود اقرات تاخیری بیانگر آن است که اگر مقدار x امروز تغییر کند اثر آن در امروز و روزهای آینده ظاهر خواهد شد
مدل هایی که برای بررسی اثرات تاخیری ارائه می شوند معروف به مدل های با وقفه های توزیعی هستند distributed lag
هستند که یکی از حدیدترین روش هایی برای بررسی ها روش خود توزیعی با وقفه های توزیعی یا ardl است
در این مدل متغیر وابسته تحت تاقیر وقفه های این متغیر و سایر متغیرهای مستقل قرار دارد یعنی در سمت راست رگرسیون متغیر وابسته با وقفه های مختلف و همچنین متغبیر یا متغیرهای مستقل با وقفه های متفاوت وجود دارد
ضمنا در صورتیکه در سمت راست رگرسیون جندین متغیر مستقل مختلف داشته باشیم میزان وقفه هر کدام از متغیرها در نگارش مدل ardl به ترتیب لحاظ می گردد مثلا اگر در مدل خود x1, x2,x3 داشته باشیم آنگاه مدل آردل را بصورت adl(a,b,c,d)
خواهد شد
همانند اکثر روشهای اقتصاد سنجی قبل از انجام روش ardl لازم است ابتدا آزمون ریشه واحد برای بررسی مانایی متغیرهای موجود در مدل و همچنین آزمون هم انباشتگس یا هم جمعی احرا و نتایج آن مورد تحلیل قرار گیرد
1- مانایی
2- آزمون هم انباشتگی
همیشه از متغیرها لگاریتم می گیریم چون خود اعدا حالت نمایی دارند و دنیای ما یک دنیایی خیر خطی است
مفهوم انباشته : درست است که در کوتاه مدت ممکن است متغیرها کمی از هم دور شوند ولی در بلندمدت رابطه بین آنها همیشه برقرار است
مراحل ardl
1- تخمین مدل
2- بررسی فروض کلاسیک
3- برآورد رابطه بلندمدت (آزمون هم انباشتگی )
4- برآورد رابطه کوتاه مدت
یکی از ابزارهای مورد استفاده در پژوهش های مالی و حسابداری ، اقتصادسنجی است . اقتصادسنجی ، بخشی از اقتصاد است که از علم علم کمک می گیرد به نوعی اقتصاد سنجی تلفیقی از علم اقتصاد و آمار می باشد و برای تمام حوزه هایی از علوم که به نوعی با پدیده های اقتصادی درگیرند ، قابل استفاده است در پژوهش های حسابداری و مالی ، به ویژه پژوهش هایی که مرتبط به بازار سرمایه هستند ، اقتصادسنجی یک ابزار بی رقیب برای کشف مجهولات و پاسخ گویی دقیق به پرسش های پژوهشگران است
پارسال
در تاریخ 1402/03/02 منتشر شده
است.
277
بـار بازدید شده