FRM: VaR model backtest
45.4 هزار بار بازدید -
14 سال پیش
-
A backtest compares actual OBSERVED
A backtest compares actual OBSERVED exceptions (aka, failures or exceedences) to EXPECTED; e.g., we observed losses in excess of VaR four (4) days last year but we only expected 2-3. For more financial risk videos, visit our website! http://www.bionicturtle.com
14 سال پیش
در تاریخ 1389/04/02 منتشر شده
است.
45,473
بـار بازدید شده