آموزش مالی(جلسه 53): Backtesting برای تخمین معیارهای ریسک نامطلوب
322 بار بازدید -
3 سال پیش
-
در این بخش برخی آزمون
در این بخش برخی آزمون های بازخورد یا Backtesting برای ارزیابی اعتبار روش های تخمین VaR معرفی میشوند:
- آزمون بازخورد
-آزمون های پوشش غیر شرطی
- آزمون نسبت شکست Kupiec
- آزمون های پوشش شرطی
- نسبت شکست ها(PoF)Proportion of Failure
_ آزمون نسبت درستنمایی(LR)Likelihood Ratio
- آزمون والد(Wald) کوپیک
3 سال پیش
در تاریخ 1400/04/03 منتشر شده
است.
322
بـار بازدید شده