آموزش مالی در R(جلسه 59): تخمین VaR با استفاده از رگرسیون کوانتیل
457 بار بازدید -
3 سال پیش
-
در این بخش تخمین VaR
در این بخش تخمین VaR را برای بازدهی سهم IBM با استفاده از رگرسیون کوانتیل در R توضیح می دهیم. از اطلاعات ریسک سهم مبتنی بر GARCH(1,1) و implied Volatility در دوره قبل برای پیش بینی ارزش در معرض خطر استفاده می شود
3 سال پیش
در تاریخ 1400/04/05 منتشر شده
است.
457
بـار بازدید شده